因子分析中协方差矩阵的分解问题

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为什么S=A*t(A)+D??

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关键词：协方差矩阵 因子分析 协方差

总体可以这样推导：
cov(X)=cov(u+AF+ξ)=Acov(F)t(A)+cov(ξ)=At(A)+D
为什么样本：
最后p-m个特征值较小，为什么就变成D了。