[问答] 想求滚动的协方差矩阵 [推广有奖]

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楼主

786775497 发表于 2016-12-3 09:20:24 |AI写论文

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初学R语言，做回测求方差需要滚动的协方差矩阵，请问用什么可以做，我用rollapply做的，但输出的并不是一个矩阵，一个协方差矩阵输出的内容占了好几期时间，如下图
fn<- rollapply(per, width = 36,
FUN = function(z) m=cov(z),
by.column = F, align = "right"）

C12D.tmp.png

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关键词：协方差矩阵协方差 lapply apply appl function

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