可转债在组合管理中的作用

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国内知名研究机构资料,可转债在组合管理中的作用

目 录

1、可转换债券资产特征：资产配置的有效品种
1.1定价特征：与基础股票价格之间的非线性关系
1.2风险特征：Delta值的重要意义
1.3 价格波动特征：涨跌的不对称性
2、可转换债券资产特征实证分析
2.1 Delta值的计算和分析
2.2 不对称性
2.3风险调整后收益
2.4 有效边界
3、可转换债券在组合管理中的运用
3.1预期收益标准下品种选择
3.2 不同市场环境下的品种选择
3.3无卖空市场的转债套利策略
3.4有卖空市场下的转债套利（避险）策略
4、结论
参考文献

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关键词：组合管理 可转债 可转换债券 Delta 非线性关系 管理 可转债