[求助]white检验和ARCH test结果不同。。。

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不才。。。同样的数据用white检验有明显的异方差性

而用ARCH test则检验不出

是非时间序列数据

为什么呢？有这样的可能性？

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关键词：white检验 White 结果不同 test ARCH White 检验 结果 test ARCH

ARCH表示“自回归条件异方差”
white检验的异方差情况一般出现在截面数据，而ARCH效应一般是出现在时间序列中