用GARCH 模型计算VaR值, 有具体的公式吗?
可不可以用蒙特卡罗模拟法来先算出K-day VaR(需要10000个simulations, 设10-day horizon, 然后可以算出这10天的VaR.)?
但是因为想算1800天每一天的汇率VaR, 所以不知道怎么把两者联系起来,从而可以算出GARCH 模型下的每一天的VaR.
求高手现身啊,帮帮我吧~~~不能用软件,只能用excel做。如果不太明白意思 我提供下我的数据~ 谢谢!!!
|
楼主: kuuuk
|
2738
1
[问答] 用GARCH模型如何计算日风险价值 |
|
大专生 63%
-
|
| ||
|
|
加好友,备注jltj京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号
京公网安备 11010802022788号
论坛法律顾问:王进律师
知识产权保护声明
免责及隐私声明


