楼主: kuuuk
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[问答] 用GARCH模型如何计算日风险价值 [推广有奖]

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kuuuk 发表于 2013-8-30 23:11:26 |AI写论文

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用GARCH 模型计算VaR值, 有具体的公式吗?
可不可以用蒙特卡罗模拟法来先算出K-day VaR(需要10000个simulations, 设10-day horizon, 然后可以算出这10天的VaR.)?
但是因为想算1800天每一天的汇率VaR, 所以不知道怎么把两者联系起来,从而可以算出GARCH 模型下的每一天的VaR.

求高手现身啊,帮帮我吧~~~不能用软件,只能用excel做。如果不太明白意思 我提供下我的数据~ 谢谢!!!
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关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 风险价值 ARCH 蒙特卡罗 excel 汇率 模型 软件

沙发
haijun001 发表于 2014-1-16 23:07:11

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