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已知股票A和B的 贝塔值分别为 1 ，4.2  求解股票(A/2+B/2)的贝塔值
这个题用什么公式做？？ 课本上貌似找不到！！！

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关键词：金融数学 数学题 贝塔值 数学 课本

需要知道你那个组合（A/2+B/2)中A和B各自价值。令Va，Vb分别为股票A、股票B的市值，即你那个A/2+B/2的市值为=Va/2+Vb/2，再令w1=(Va/2)/(Va/2+Vb/2)=Va/(Va+Vb), w2=Vb/(Va+Vb)=1-w1。注意：其实w1, w2就是A和B在组合中的权重。

那么，可以根据Beta的计算公式推出 Beta(A/2+B/2) = Beta(A)*w1+Beta(B)*w2=1*w1+4.2*w2

TimeT 发表于 2013-9-15 22:15
需要知道你那个组合（A/2+B/2)中A和B各自价值。令Va，Vb分别为股票A、股票B的市值，即你那个A/2+B/2的市值为 ...

3Q!!!!!!!

Ra和Rb为A和B的收益率，Rc为投资组合的收益率Rc=（Ra*A+Rb*B）/（A+B）
根据beta公式 beta(ri)=cov（ri，rm）/σm^2
beta(Rc)=cov(Rc, rm)/σm^2=[w1*cov（Ra, rm）+w2*(Rb,rm)]/σm^2=w1*beta(Ra)+w2*beta(Rb)
其中w1=A/(A+B)  w2=B/(A+B)

锋棱 发表于 2013-9-16 13:13
Ra和Rb为A和B的收益率，Rc为投资组合的收益率Rc=（Ra*A+Rb*B）/（A+B）
根据beta公式 beta(ri)=cov（ri，r ...

GOOD!!!!!   3Q!!!!!

谢谢两位的精彩回答  小弟还有一个题不太明白 望两位及诸位坛友们指教  谢谢！！！！！
一项15年期按月等额偿还的贷款 每月复利一次的年名义利率为0.24 则这项贷款的Macaulay凸度为________