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考虑证券1,2.收益率为r1,r2，期望收益率为E(r1)、E(r2),协方差矩阵V。
（1）推导由这两只证券构成的均差-方差有效前沿
（2）证明两只证券都在前沿上

本人以前没有学过金融的相关东西，了解比较少，现在是金融学硕士，对这题有些迷茫，望高手能指点迷津。不剩感激

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关键词：金融数学 数学题 期望收益率 金融学硕士 协方差矩阵 金融 数学题