上海财经经济学院张征宇（微观计量经济学）9月29日在线访谈

坛友走来走去：
张老师好！请问如何才能快速地找到适合自身条件的研究方向，并且如何解决计量方法与实际问题的合理连接，是先掌握计量方法重要还是先找到具体研究方法重要，谢谢!

张老师你好，我在平时的学习和阅读中发现，现在一些作者偏爱所谓的”计量经济学模型“，首段分析背景，然后罗列数据，最后分析结论。我想问一下难道真正得计量经济学研究就是这样吗？如果不是的话，有没有什么措施可以减少甚至杜绝这种现象呢

张老师，您好！
   有一个微观计量问题向您请教。基于大样本微观数据，使用联立方程（结构模型）和（stata）reg3估算创新与生产率问题时，遇到了R_sq（判决系数）为负数的情况，不知道如何处理？谢谢！

张老师好！
　　看到您对环境问题有不少关注和研究。最近去四川旅行，见到采矿和伐木活动对山区造成的伤害，很令人伤感。现阶段，要制止这些经济行为似乎不可能，但是至少要对企业和地方ZF有所约束。您认为在我国的国情下，什么样的赔偿机制是有效的？
　　您辛苦了。谢谢！

张老师，您好。最近在学习计量，碰到一个问题，向您请教一下。外生性条件不满足下，MLE估计是否是一致估计？OLS，GMM估计的一致证明都有用到外生性条件。但在MLE一致估计好像没有用到，是否MLE估计就不需要外生性条件？谢谢！

张老师您好。我想会有很多同学跟我情况类似，本科硕士都是经济学，没有系统学习过软件编程，做计量也就是希望有牛人把需要的相关程序写好代码，让我代入变量直接得到结果，比如Olley and Pakes（1996）用办参数方法计算生产率，如果没有现成的opreg代码，我觉得自己就不知道从何入手，大概知道他的计量方法但不知道编程。还有的涉及到动态经济的计量更是如此，涉及到不同层次的迭代回归，哪怕是找到了别人相关的原始代码也不知道怎么去修改符合自己的需要。像我这种苦恼于计量程序自己编程的情况，您有什么好的建议让我们能在学术这条路上走得稍微远一些吗？另外有关dynamic discrete choice model的学习，尤其是计量程序部分，您能推荐些好的学习方法吗（不是做计量理论，仅限于应用）？

张老师您好，看了您写的journal投稿经验深受启发，请问您，如果决定写一篇计量的论文，如何找参考文献。比如，计量的相关学科就有统计，概率论等等，而这些学科都有自己的journal，比如 统计学就有传说中的四大天王期刊和许多低一点级别的journal，而涉及到计量的期刊也不下20本，比如许多顶级经济学期刊同样发计量的文章（例如RES 等），难道真的要把这些文献或者文献目录都看一遍？
还有一个问题，如果要达到journal of econometrics或者更高级别的ECONOMETRICA发文的水平，要有怎样水准的数学基础呢？我承认有的时候idea最重要，任何学科idea都是最重要的。但是有了idea还要有一定的水准才能用数学语言更明确的表达，尤其是计量这门与数学息息相关的学科，是否能给热爱计量的晚辈说说计量研究的数学基础和具体的数学科目呢？
最后，有很多金融专家比如  现任的journal of finance的主编Kenneth J Singleton教授的研究方向之一就是用 econometric methods for estimation and testing of dynamic asset pricing models，我可不可以做这么个假设，计量理论越透彻，有的时候，做金融实证等等研究或者testing of dynamic asset pricing models的水平也更高呢？我是一个完全的门外汉，希望张老师指导一下。
   我知道计量也有最牛的教材比如

比如格林的计量经济分析

计量经济学

面板数据计量经济分析

时间序列分析

还有计量经济学手册

这些如果研究透彻了，是否有计量研究入门的水平呢？

问个题外话，国内学者直接投ECONOMETRICA或者journal of financial economics会不会有不是俱乐部的原因而被拒，如果paper质量非常高的话，是先看论文质量还是学术圈子因素。
谢谢张老师。

张老师，
您好，向您请教一些我在研究中碰到的问题：
1、我现在做的是54个国家，11年的面板数据，请问需要进行平稳性检验么？我在看文献的过程中，发现往往找一个合适的工具变量很难，有时候就直接用滞后项来做工具变量，这样做有什么依据么？
2、我听老师讲，一般而言，超过20年的面板才能做动态面板，进行相关的时间序列分析，但是看到现在很多10年左右的数据也在做，这么做会不会其实并没有实际的意义呢？
3、我想请问一下，现在据说有些关于高维数据的研究开始出现，能否请您介绍一下这方面的研究现状和实践价值么？

谢谢！

多传授一点发SSCI的经验

尊敬的张老师：
您好！感谢您在百忙之中抽出时间来做我们的访谈。我主要有两个问题：首先，您怎么看待未来经济学的发展方向是以计量经济学为主这一看法的呢？其次，您是计量经济学方面的专家，所以我很想请教您，现阶段用于面板数据分析的最新的计量方法有哪些呢?谢谢您的回答。同时，祝您国庆节快乐！