上海财经经济学院张征宇（微观计量经济学）9月29日在线访谈

张老师：
      您好！感谢您百忙之中抽出宝贵时间为我们解答问题，我的问题是：对于个别的案例研究来说，比如为企业进行组织诊断，为战略的制定和调整提供依据时，需要通过通过选取截面数据进行统计分析。但是，在实际操作的过程中，如何来把握这个选取节点，另外对于一些无法量化的标准如何进行数据化。想请教您的一些经验，谢谢！

张老师，您好！我还有一个问题想要补充一下，您研究了关于spatial auto regressive models,请问这个主要是用于时间序列的分析吗?还有generalized threshold regression model主要是用来分析什么问题的方法呢？非常感谢您的回答！

张老师：
    您好。在横截面数据中经常碰到多重共线性的问题，请问除了经典的主成分回归方法、岭回归外，还有其他比较理想的处理方法吗？非常感谢！

张老师好！
提前祝愿老师国庆节快乐！
1、ZF创业投资投资的企业就业、营业额等数据
私人创业投资机构投资的企业就业、营业额数据
怎么建立probit模型  对比研究 ZF和私人创业投资机构投资的 绩效差异？
2、学习微观计量经济学那本教材好？除了 卡梅伦的 微观计量经济学方法与应用  和 林少宫的微观经济学 外，能否推荐个好的教材？

张老师，您好！非常崇拜您，我有个问题想咨询您，如果要看懂journal of econometrics或者econometria等杂志的文章，需要什么样的数学基础？

张老师，您好！
1您能否给我们推荐一个：作为研究生阶段学习计量经济学基本方法和注意事项；尤其运用微观计量学的方法论写论文。
2在写论文时候往往发现方法运用只会跑软件，但是不懂其中的道理，怎么能够弥补这二者之间的gap；

张老师您好，我列了些数学课程，您看那些是计量不需要的，那些是重点的
微积分
数学分析
实分析
复分析
泛函分析
小波分析
傅立叶分析
拓扑学
常微分方程
偏微分方程
数值分析
蒙特卡罗方法
线性代数
矩阵
概率论
鞅论
马尔科夫过程
随机过程
随机微积分
数理统计
数据分析
渐进统计等。
另外如果需要的数学课程，单纯从数学角度需要学习到什么样的水平才能达到发ECONOMETRICA等顶级journal的数学水平。另外上财经济学硕博连读提前毕业有什么条件吗？如果发一篇国际期刊呢？谢谢张老师。

张老师，您好！我想请问在做面板数据时必须要做协整吗，有些教材说到大N小T时不需要进行协整，那这个T要多小呢

张老师， 问下， 如果做monte carlo study的时候，遇到极端值，用sort之后再把首尾的2.5%样本去掉（如果不去掉的话，std.dev非常大），这样做会被argue吗？还是说，这意味着我的算法不稳定？有什么办法解决？我是用matlab写的代码……

还有，核估计方法的外推非常不准确：如果用Local polynomial的方法，得到中间的回归结果，结果发现需要外推，而这样几乎会使得矩阵变成singular，这时该怎么办？

Hello，大家下午好，我是上财经济学院张征宇，感谢人大经济论坛给我这个机会和大家交流。从现在开始到今天下午5点以前我会在线回贴交流。首先祝大家国庆快乐