请教：R做ARMA模型的系数如何做检验？

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ARMA模型的检验有两种
一种是对模型系数的t检验，检验系数的显著性
一种是对模型的显著性检验，检验残差的纯随机性

后者用arima函数可以解决，但前者如何用R来检验呢？感谢！

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 如何

是不是林俊-博克斯检验？

chinaqianchao 发表于 2013-10-8 11:34
是不是林俊-博克斯检验？

你说的是LB残差纯随机检验吧？
我问的是模型系数的显著性检验，谢谢！

summary()
得到待估系数以及标准差
就可以啦

补充楼上，summary()你的模型
得到系数和标准差，相除
大于1.96参数为显著

暴雨by 发表于 2019-5-31 11:11
补充楼上，summary()你的模型
得到系数和标准差，相除
大于1.96参数为显著

不显著的画怎么办啊