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楼主: Jpshadow

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[问答] 建立ARMA模型 [推广有奖]

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Jpshadow 发表于 2014-6-19 23:20:03 |AI写论文

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如图，如何看自相关系数与偏相关系数是截尾还是拖尾，应建立哪种模型！谢谢~

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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型

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shajia2008 发表于2楼查看完整内容

ACF、PACF函数在j>p时都等于零，即出现截尾。ACF、PACF函数呈指数衰减，则为拖尾。若ACF拖尾，PACF截尾，则选择AR(p)模型；若ACF截尾，PACF拖尾，则选择MA(q)模型。若ACF、PACF均拖尾，则考虑ARMA(p,q)模型。不太可能二者均截尾。可以尝试多个估计模型，结合信息准则进一步选择最合适的形式。 ps:以上内容均参照陈强编写的《高级计量经济学与stata应用》（第一版）P245页讲解，推荐楼主看一下，论坛里有电子版下载。书上还附有sta ...

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

shajia2008

发表于 2014-6-19 23:53:22

ACF、PACF函数在j>p时都等于零，即出现截尾。ACF、PACF函数呈指数衰减，则为拖尾。若ACF拖尾，PACF截尾，则选择AR(p)模型；若ACF截尾，PACF拖尾，则选择MA(q)模型。若ACF、PACF均拖尾，则考虑ARMA(p,q)模型。不太可能二者均截尾。可以尝试多个估计模型，结合信息准则进一步选择最合适的形式。
ps:以上内容均参照陈强编写的《高级计量经济学与stata应用》（第一版）P245页讲解，推荐楼主看一下，论坛里有电子版下载。书上还附有stata操作实例，便于理解。现在已经出第二版了，当当和卓越均有卖的（买的话记得从论坛链接处登陆购买，还可以赚论坛币，哈哈）。