对内生变量，在不同的样本里使用不同的滞后阶数作为工具变量，可以吗

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连老师：
      您好！请教您几个动态面板的问题。
      我在全样本里面 y 对 x 回归， 使用 maxldep（2）可以通过sargan检验。
     但是在子样本 A 里面  要用maxldep（1）才可以通过检验；
     在子样本 B 里面 用maxldep（2） 可以通过检验。
    请问，对内生变量，在不同的样本里使用不同的滞后阶数作为工具变量，可以吗？ 谢谢！
      此致
敬礼！

                                                                                                             学生 pawdragon

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关键词：工具变量 滞后阶数 内生变量 滞后阶 Dragon 样本 动态

没问题。