CAPM中的Beta怎样滚动回归出来的？

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Beta值估计在研究中都是用回归的方法，有24个月滚动回归，也有240天滚动回归，这在相关的数据库都可以下载，不过现在我有一个定价因子也要用到这种方法，所以想请问个人热心人，这个滚动回归的程序大概是怎样的呢？我特别不知道一点，怎么设定滚动的估计区间，不如说：第25个月的Beta是用前24个月估计出来的，第26个月是第2个月到25个月估计出来的，那么在回归中如何滚动设定这个区间呢？

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关键词：beta 滚动回归 CAPM cap APM 模型

滚动要用rolling。。。
但是貌似你的这个需要自己写一个小程序。。

emilychou 发表于 2013-10-17 17:12
滚动要用rolling。。。
但是貌似你的这个需要自己写一个小程序。。

谢谢啦，我自己再查查资料

2200801056 发表于 2013-10-17 20:56
谢谢啦，我自己再查查资料

你好，请问有没有查到怎样用stata进行rolling啊