问一道题,希望高手指点一下,谢谢了--
一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
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楼主: gewenle
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1985
5
[资产定价] black-scholes期权定价模型 |
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已卖:4份资源 大专生 23%
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"我看到,历史不是根据实际发生的事件写就,内战史最终写成党派斗争史,一部谎言的历史。谎言最终成
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