在Maple和其它软件中Black-Scholes 期权定价模型delta的推导

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最近学到期权定价模型，在尝试用Maple做希腊函数推导的时候出现各种问题。。。

以delta为例，推导结果应为N(d1)，在这里做公式太麻烦就不展开了，但在maple对S求偏导的时候总是得到不正确的结果，应该是在定义定价模型的公式的时候出错了，正态累积分布函数不知怎样定义较好。请达人简单写一下吧，THANKS!

令官方有maple对定价模型的推导在： http://www.maplesoft.com/applications/view.aspx?SID=1464

其实这或许只是一个求偏导的数学问题，关于Black-Scholes定价公式可参见： http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes

其它软件也可以，例如Mathematica 和MATLAB

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关键词：SCHOLES 期权定价模型 choles Black maple maple Delta 期权定价

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