多元回归中的辅助回归（Auxiliary+Regression）

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老师上课讲的半知半解，翻了伍德里奇的书又没有找到，请各位能不能告诉我那里能找到这个系统的知识？
谢谢了~

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关键词：regression regressio regress Liar 多元回归 知识

辅助回归主要是用来检验多重共线性的。也就是说用其中的一个自变量构建关于其余自变量的线性回归模型，辅助回归的判决系数越高说明共线性越严重，通常用1—该判决系数定义为容忍度，取倒数定义为方差膨胀因子，一般VIF超过15，就可以认定共线性存在。你可以尝试着做一下，不难的。

icecabin 发表于 2013-10-18 19:00
辅助回归主要是用来检验多重共线性的。也就是说用其中的一个自变量构建关于其余自变量的线性回归模型，辅助 ...

谢谢~~

在主模型下，以检验某种假设为目的的回归分析称为辅助回归。初等计量经济学中遇到的辅助回归，因变量一般是主模型的某个自变量，或者残差。前者用于检验多重共线性；后者用于检验异方差、序列相关等。

请问下 多重共线性辅助回归用F检验的原理是什么呀