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关键词：EVIEWS Views Eview view VIE 经济学 双学位 童鞋

这样论文太多了，ARCH模型试试吧。

crystal8832 发表于 2013-10-31 20:06
这样论文太多了，ARCH模型试试吧。

求详解啊，看来这两天得抱着书好好参透~

Ivy小飞侠 发表于 2013-10-31 22:32
求详解啊，看来这两天得抱着书好好参透~

去图书馆弄本高铁梅老师的书就好了！~

建議您先跑ARIMA分析，在檢定殘差的Q2檢定發生問題時(即序列存在異質變異問題)，才能採取ARCH/GARCH分析。因為假如資料本身不存在異質變異，而您卻直接跑ARCH/GARCH分析，則您跑出的結果會遭人質疑。(當然只要是時序資料，都應該先確定資料是平穩的才能跑時序的分析)