请教一个关于平稳性检验的问题

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各位朋友:

       我对时间序列的平稳性判断不太清楚,比如,我想做一个y、x1、x2、x3这样一个三元（x1、x2、x3随时间而变化）的线性回归，在做单整时，对于这四个变量（y、x1、x2、x3）

情况（1）以不相同的方程来检验 ，

情况（2）若在平稳性检验时，滞后期不同；

在以上两种情况能否说明数据是平稳的。

先谢谢各位了：）

     

[此贴子已经被作者于2007-12-4 22:22:09编辑过]

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关键词：平稳性检验 平稳性 线性回归 时间序列 滞后期 检验 平稳性

为什么没人理我呢?

是我的问题没有表达清楚么?还是我这个问题太简单所以没人愿意回答呢?

我是一名新手.我是真心向各位请教的,希望大家多多给予指导和帮助.如果是我没把问题说清楚,请大家告诉我一声,在此先谢谢大家了:)

你的问题是这样的吗？：：单位根检验的检验形式：Ｃ，Ｔ，Ｋ，形式的选择问题使你对不同平稳结论感到困惑。

如果是这个问题，建议你看一下有关单位根检验的四种情况。

通常稳健的办法是Ｃ，Ｔ，１；Ｃ，Ｔ，２；……

并且同时做ＡＤＦ和ＰＰ两个ＴＥＳＴ，对比检验结论。

当然，还要看你的ｄａｔａ，如果是存在结构突变点，要更麻烦一些。不过，同时做ＡＤＦ，ＰＰ一般是足够了。

首先非常感谢瑞雪兆丰年的解释:-)

但我学的不好,所以还是不太明白.

我是用EVIEWS3.1对于这四个变量（y、x1、x2、x3）做的单位根检验，我想问的是：

1.在做ADF检验时,(我选了level选项),每个变量必须选择同样的模型(比如,都选择intercept选项等)么?

2.在上面的情况下,对这四个变量选取不同的滞后期,可以么?

3.在做ADF检验时,如果在1%、5%、10%三个显著水平条件下，只能在部分显著水平下通过可以么？（比如，在5%、10%的水平下通过，但在1%的条件下不能通过）

再次感谢：）

以下是我个人的看法：

1、不必。但是一般为C,T,K形式。也可以是0，0，K形式。仍然建议你看一下有关单位根检验的四种情况（形式）。

2、可以。

3、可以。不同显著性水平下的结论不同，无非是说对检验结果的把握程度或者称为信心的问题。10%拒绝域较大，1%拒绝域较小。建议查阅概率论与数理统计的最后几章。可以从标准正态分布在二维直角坐标系上的图像理解。当然，这对于ADF来说，是很小的细节问题。

另外，我使用Stata，对Eviews不是很熟。请见谅。

呵呵,再次感谢瑞雪兆丰年:)

我会继续努力的,希望多多指教。