平稳性检验？？？谢谢指点！

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我想问一下，在做多元线性回归时，对各个变量需要进行平稳性检验吗？？？谢谢指点~

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关键词：平稳性检验 平稳性 多元线性回归 线性回归

必须的，用ADF检验

时间序列是必须的

非平稳时间序列在各个时间点上的随机规律是不同的，难以通过序列已知的信息去掌握时间序列整体上的随机性。因此，用非平稳序列建立的模型就会出现虚假回归问题，而在实践中遇到的经济数据大多是非平稳的时间序列，因此在建模之前必须进行变量平稳性检验。

非平稳检验一般在建立时间序列模型的时候应用较多，可以用ADF检验的方法
或者简单的时候可以利用相关系数分析法来进行
如果序列为非平稳时间序列，可以采用差分的方法进行处理，一般在2～3次差分之后能够满足平稳性的条件

5# slowsnail
若在一阶差分后发现通过平稳性检验，是否还是可以用原来的回归方程来分析？？？还是用差分后的方程来分析???

4# tianweimin2962 若在一阶差分后发现通过平稳性检验，是否还是可以用原来的回归方程来分析？？？还是用差分后的方程来分析???

一阶差分后是平稳说明该序列是I(1)，需要用差分后的序列进行分析，如ECM。
传统的时间序列建模都是需要进行平稳性检验，因为非平稳序列和平稳序列的性质完全不一样，比如在非平稳序列中，计算得到的T统计量不再服从t分布，不管如何增加样本量，都没法使之趋近t分布，换句话说，渐进分布的大样本性质无法得到满足。