EVIEWS做时间序列，回归结果显示不显著原因有那些行

如题，本人在研究财政支出各项支出与城乡收入差距的关系，但是我尝试回归了下，所有的解释变量都变显著，是不是出了什么技术问题，我已经将所有数据进行一阶差分处理，样本区间1995-2011,5个解释变量，因变量为城乡居民收入比，菜鸟求指教！！急急急

不显著的原因：1、可能存在着多重共线性，可以进行DW或者其他其他检验，亦或者观察参数的符号，是否符合经济理论。
2、可能存在自相关，用自相关进行检验。
我估计5个解释变量，多重共线性问题最大，模型需要修正，不知lz有没进行模型检验。

可以尝试使用ARIMA模型

可以尝试使用ARIMA模型
本文来自: 人大经济论坛 悬赏大厅 版，详细出处参考： https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=2754731&page=1&from^^uid=4667957

是不是所选的年限时间太短了啊

如果多重共线，异方差，自相关，等等都没问题的话，，那可能模型本身就不合适。。

解决方法： 解释变量不显著的原因可能是存在序列相关，同方差或者是多重共线，你可以对结果进行序列相关检验、异方差检验和多重共线检验。

可以去图书馆借阅相关书籍阅读，看看是怎么检验的

我做数据也遇到过同类问题，就是通过这种方法解决的

0xuetong0 发表于 2013-11-29 09:20
不显著的原因：1、可能存在着多重共线性，可以进行DW或者其他其他检验，亦或者观察参数的符号，是否符合经济 ...

就算有多重共线性也不会所有解释变量都不显著啊~

我觉得首先，我国用于缩小城乡差距的财政支出很长时间以来都是缺位的，不太能反应城乡收入差距的实际水平，真正扩大对农支出也就是这几年才开始的；其次回归可能存在自相关，这个就参见上面的ARIMA模型了~

mfz199 发表于 2013-11-29 12:19
就算有多重共线性也不会所有解释变量都不显著啊~

我写错了，DW用来检验自相关的。lz刚刚写到的是，所有变量显著，回归结果不显著，应该是指的DW值，或者F值吧。