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雷达卡
今天研究了下arma随机数生成过程 发现一些问题 现贴出来 与大家共同探讨数据生成过程为Y(t+1)=0.5*Yt+u(t+1) ，其中ut为i.i.d的高斯白噪声过程
具体程序如下
par(mfrow=c(1,2))
set.seed(1) #设置种子可以重复验证
tt=rnorm(50,0,1)
set.seed(1)
z=arima.sim(n=50,list(order = c(1,0,0),ar=0.5),
rand.gen = function(n, ...) rnorm(n,0,1))
ts.plot(z)
z
tt
z #模拟生成的Yt
[1] 1.614242003 1.196964238 -0.022758462 -2.226079118 0.011891359 -0.038987929
[7] -0.035684228 0.925994097 1.284218243 1.236010443 1.536982593 1.550627597
[13] 0.849878782 -1.564412305 -0.162380405 -0.137318942 -0.224454978 -1.582979873
[19] -1.269639991 -0.216878436 1.250240334 0.522332440 0.648837831 0.270613875
[25] -1.241752619 -1.035870873 -0.912225390 -0.515426092 0.842312326 1.184331911
[31] 0.427642359 -0.039540500 0.677193125 0.895259761 -0.241125814 -0.828058064
[37] -0.049447070 0.743809390 0.259558483 1.010886968 0.903549364 -0.160251711
[43] 0.260993836 -0.998866178 0.933590613 2.447195205 0.856376126 -0.615946563
[49] 0.261746346 -0.004181431
> tt #模拟过程中 使用的扰动项数据
[1] -0.62645381 0.18364332 -0.83562861 1.59528080 0.32950777 -0.82046838
[7] 0.48742905 0.73832471 0.57578135 -0.30538839 1.51178117 0.38984324
[13] -0.62124058 -2.21469989 1.12493092 -0.04493361 -0.01619026 0.94383621
[19] 0.82122120 0.59390132 0.91897737 0.78213630 0.07456498 -1.98935170
[25] 0.61982575 -0.05612874 -0.15579551 -1.47075238 -0.47815006 0.41794156
[31] 1.35867955 -0.10278773 0.38767161 -0.05380504 -1.37705956 -0.41499456
[37] -0.39428995 -0.05931340 1.10002537 0.76317575 -0.16452360 -0.25336168
[43] 0.69696338 0.55666320 -0.68875569 -0.70749516 0.36458196 0.76853292
[49] -0.11234621 0.88110773
仔细观察随机扰动项，发现r软件的arima.sim的数据过程 不服从我们我们设定的数据生成过程 Y(t+1)=0.5*Yt+u(t+1)
不知道 各位在模拟中有没有思考过这个问题? 希望大家提出宝贵意见 有奖励的哈！
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