ADF测试的lag数怎样选择?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我以前都是蒙的

后来看见一篇文上先将时间序列进行AR(p)回归,选出AIC最小所对应的p 这个p就是ADF需要的落后阶数

但我查了几本书都没提这种方法,只笼统地说阶数选择得足够大就成了

大家一般怎么做的?

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ADF lag 时间序列 AIC 怎么做 选择 lag ADF

时间序列进行AR(p)回归,选出AIC最小所对应的p 这个p就是ADF需要的落后阶数

basically it is , suppose you starting from 5 lags, estimate it, then 4 lags, then so on

perron(1992)从一般到特殊的方法比较常用，很多市政文献都是采用这种方法。当然，基于AIC，BC准则进行筛选也是很常用的。

http://jinhe.xjtu.edu.cn/bbs/list.asp?boardid=5