请问：时间序列回归模型中，加入t的理论依据是什么

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

时间序列数据，模型为：
y =  b0 + b1*x1 + b2*x2 + b3*t + u

为什么要加入t？有几个原因：
1。y可能是具有周期的，比如经济周期，加入t可能更好地反映y。
2。t是遗漏变量的一个proxy。

虽然有这些原因，但还是觉得不充分。
请各位补充。
谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：回归模型 时间序列 时间序列数据 proxy 经济周期 模型

剔除时间趋势

补充：
似乎是为了 得到稳定序列，否则没法研究变量间关系。

但我还是不满意这些答案。
请高手指点。