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楼主: gqzhuo
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[答疑解惑] 请教:价格相关性与收益率相关性的区别? [推广有奖]

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gqzhuo 发表于 2013-12-27 11:42:06 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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两个资产,价格相关性高达0.90,但收益率相关性才0.57,在考虑对冲组合的时候,该看哪一个?
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关键词:相关性 收益率 收益率 相关性

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见路不走 发表于4楼  查看完整内容

考虑对冲组合的时候,当然要看价格相关性和收益相关性两方面咯 不过有些交易品种的收益并非和价格线性相关,因此可能收益相关性这时候要特别突出考虑

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xiaoliu123 学生认证  发表于 2013-12-29 11:06:55 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
不同的角度切入看问题。。。

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gqzhuo 发表于 2014-1-5 17:58:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
能说得详细些吗?谢谢!

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见路不走 在职认证  发表于 2015-5-22 15:02:15 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
考虑对冲组合的时候,当然要看价格相关性和收益相关性两方面咯
不过有些交易品种的收益并非和价格线性相关,因此可能收益相关性这时候要特别突出考虑

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