楼主: diewucc
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[问答] 检验股票对数收益率的前后相关性和独立性 [推广有奖]

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diewucc 学生认证  发表于 2014-12-31 10:10:34 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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Box.test可以用来检验股票对数收益率的前后相关性，那怎么检验它的独立性呢？

求大神指教！
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关键词：对数收益率 相关性 收益率 独立性 test 收益率 独立性 相关性

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沙发
〃时间宝贵 发表于 2015-1-1 09:26:24 |只看作者 |坛友微信交流群
判断独立性可以用游程检验runs().

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