楼主: wjve
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[讨论交流] 请问期权风险中性定价法和无风险套利定价法的区别? |
博士生 24%
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于4楼 查看完整内容 这个问题在上一次你的提问当中我不想多说,怕你绕晕了,不过既然你问了,我就告诉你,但是我不证明。
资产定价第一基本定理
风险中性测度存在,则无套利条件成立。
另外,风险中性和无套利一定意义上说不是一个完全并列的关系,因为无套利有广义有侠义,你看到的无套利方法其实是构建一个hedging portfolio的方法,其实无论是hedging portfolio还是risk neutral measure,还是二叉树,这些都要满足无套利条件,因此这些 ...
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