楼主: 2013
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[面板数据求助] (已解决)hausman检验用固定效应,但是模型中虚拟变量被drop,想保留虚拟变量该如何处 [推广有奖]

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楼主
2013 在职认证  发表于 2013-12-29 20:22:40 |AI写论文
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1.做了一个简单的引力模型,设置了是否有共同语言、是否有共同边界等虚拟变量,以及两国间距离等不随时间变化的变量,在回归时用hausman检验显示应该用固定效应,但是模型中用固定效应这些虚拟变量都会被drop,这种情况该怎么处理呢?我想保留这些虚拟变量。
note: lndis dropped from div() because of collinearity
note: lang dropped from div() because of collinearity
note: adj dropped from div() because of collinearity
我在一些文献中也看到作者在使用引力模型时使用的是固定效应,但是不知道他们具体是怎么处理的,希望各位指教。最好是有具体的操作命令,谢谢!

2.同样这个模型,如果想用动态面板该怎么处理呢?

3.我在没做其他处理的情况下简单的运行了动态面板,虚拟变量也存在同样的问题,用系统GMM回归了显示如下
note: lndis dropped from div() because of collinearity
note: lang dropped from div() because of collinearity
note: adj dropped from div() because of collinearity

lntrade |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
   lndis |  -2.017593   .1992657   -10.13   0.000    -2.408147    -1.62704
        lang |   2.955664   .2943827    10.04   0.000     2.378685    3.532644
         adj |  -12.56634    1.54482    -8.13   0.000    -15.59413    -9.53855

但是回归结果里这三个变量的系数是存在的,为什么虚拟变量明明被drop了,但还是有系数呢。
同样的,如果用xtbond的命令,这三个变量也会被drop,不同的是回归结果里这三个变量系数是不显示的
lang |  (omitted)
         adj |  (omitted)
为什么有这样的差别呢

关键词:Hausman检验 hausman ausman 虚拟变量 drop 模型 如何

沙发
2013 在职认证  发表于 2013-12-30 21:51:12
感谢该贴楼主的耐心讲解https://bbs.pinggu.org/thread-1184570-2-1.html

藤椅
jieyanglv 发表于 2020-10-29 11:02:13
我还是没懂,如果hausman检验用固定效应,但是模型中虚拟变量被drop,想保留虚拟变量就 必须用随机效应模型了是吗,也就是xtreg后加re,有没有人讨论一下

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