楼主: shivachar
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[问答] 面板数据如何看是否有单位根 [推广有奖]

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  小弟做出结果如下面所示


               
            Cross-   
Method    Statistic    Prob.**    sections    Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)                 
Levin, Lin & Chu t*    -2.670474679563508    0.003787204203011702    31    271
               
Null: Unit root (assumes individual unit root process)                 
Im, Pesaran and Shin W-stat     -0.3473760607733813    0.3641544078193404    31    271
ADF - Fisher Chi-square    68.20197929552866    0.2746436632557297    31    271
PP - Fisher Chi-square    69.50946622775612    0.2393943580575837    31    279
               
请问看哪个系数才能确定有无单位根?谢谢

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关键词:面板数据 Individual unit root statistic individua 如何

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xuezhiyue1 发表于3楼  查看完整内容

单拿LLC检验说,LLC检验的原假设是面板数据存在单位根,你的P=0.003,就是说拒绝原假设犯错误的概率为0.003,显然在0.01的显著性水平下我们可以拒绝原假设,即面板数据不存在单位根

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沙发
xuezhiyue1 发表于 2014-1-9 23:14:54 |只看作者 |坛友微信交流群
好像发重复了

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xuezhiyue1 发表于 2014-1-9 23:49:04 |只看作者 |坛友微信交流群
单拿LLC检验说,LLC检验的原假设是面板数据存在单位根,你的P=0.003,就是说拒绝原假设犯错误的概率为0.003,显然在0.01的显著性水平下我们可以拒绝原假设,即面板数据不存在单位根
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