楼主: 臻于完美
2013 2

[统计软件] 关于多维平稳序列,我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建好了,但是如何判断共线性 [推广有奖]

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关于多维平稳序列,我用sas 中varmax 模块进行建模。模型建完后。如何判断共线性呢?


题外话:
我感觉在varmax模块中进行建模有自相矛盾的地方。
之所以用varmax建模,大都是认为各序列间存在协整关系。对于多维(我的序列是4维的,A,B,C,D四个序列)而若存在协整关系,那不就自然就是有共线性了么?
varmax可选的method有两种,ls和ml,两种都无法避免共线性。



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关键词:varmax VARMA ARMAX ARMA 平稳序列 模型 如何

沙发
臻于完美 发表于 2014-1-24 11:15:25 |只看作者 |坛友微信交流群
我不是说要详细说明方法,vif, collin 等判断方法我都懂,只是没有找到相关的sas语句

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藤椅
bigbear924 发表于 2017-3-17 21:17:52 |只看作者 |坛友微信交流群
协整与共线性是两个概念,协整是说几个不平稳变量的线性组合是平稳的,组合后的平稳序列与共线性有什么关系。

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