对几个相关的序列进行分析，并进行预测，只能用状态空间吗？VARMAX行吗？

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对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？
我感兴趣的序列其实是A，能用的解释序列是B,C,D,E等几个。但是B,C,D,E这几个序列自己也是相关的。

是不是只有状态空间statespace能处理这种相关序列的分析？

ARIMA，AUTOREG ,这些的解释变量（input）是要求必须独立的。
那么VARMAX呢？也是要求各序列之间是独立的么？还是说VARMAX没关系？

我怕共线性很严重导致虚假回归。

谢谢

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关键词：varmax ARMAX VARMA 状态空间 ARMA 求助

臻于完美 发表于 2014-1-29 10:11
对几个相关的序列进行分析，并进行预测，能用什么方法，只能用状态空间吗？
我感兴趣的序列其实是A，能用的 ...

阔以试试VAR