请问Heckman和2SLS的结合问题

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请问各位，我的问题是这样的：公司最大股东持股比例=所在省治理水平得分+控制变量，简单来说就是看公司所在省的治理水平是否影响最大股东的持股比例。匿审提的意见是存在自选择问题，就是公司会因为某些选择偏好而落户于某省，从而导致关键解释变量（治理水平）内生，他建议我使用heckman和2SLS的结合去解决内生性问题。我的问题是：1、如何为治理水平找有效的工具变量？2、heckman和2SLS在stata中如何操作？我附上匿审的原文供各位参考：

“My concernrather lies on the fact that firms can choose their locations based on theirpreference for the degree of investor protection. Assuch, the primary independent variable (GENVIRON) canbe endogenously determined to serve specific needs about firms’ locations.Typical ways to address the concern include to use an instrumentalvariable approach (IV approach), and to use Heckman 2 SLS approach.”


谢谢各位！

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关键词：heckman 2SLS HEC Man Endogenously 股东 如何 影响

内生性的问题我觉得你可以从公司的年龄方面去考虑。一个省的治理水平应该是个平均意义上的measure，那么治理水平高的企业越多，这个省的平均治理水平也就越高；一个省的平均治理水平越高，会吸引更多的企业或影响更多的企业提高治理水平。那么你按照这个顺序去试试企业年龄方面做一个工具变量。

我谈一下我对中国上市公司治理的看法，不对之处还请多多包涵。中国公司的治理水平我更多的认为是一种自然而然发展的，而不是因为外部原因的压力导致某一个地区的治理水平更高之类的。我在一些企业做过，对内部的一些事情有些了解，公开不好说。所以我只能谈到这个程度。如果说某些地区有差异的话，不如从当地的法律意识，市场发达程度等去考虑。你跟referee这么解释后，看看尝试用樊刚老师的那个指数作工具变量。

Stata我不熟，帮不了你。不过你可以一步一步用OLS作也能做出来。
祝好运！

这压根就不属于内生性问题。

--你这审稿人有点水啊 还是你没把问题讲清楚 数据是cross sectional 还是panel data？
--所在省份治理问题会不会有measurement error，如果有肯定就内生了。
--heckman解决的又不是内生性问题。。
--你查下你的公司是哪年落户到所在省份的，如果很早就落户了，早于公司治理水平指标出台前，就没有self selection
--总之 我觉得你的模型可能有问题 其他的控制变量是什么？