A Review of Backtesting and Backtesting Procedures

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A Review of Backtesting and Backtesting Procedures.pdf (150.3 KB, 需要: 1 个论坛币)

2014-1-30 19:03:11 上传

A review of backtesting and backtesting procedures
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　　从事股票、期货、债券、货币等投资的朋友，都知道最重要是策略研究，而策略研究必须要对上千个策略进行回测(backtesting)，以确定每个策略的风险程度、准确程度和收益的关系，并从中按不同的经济环境选择适当的策略进行投资，以确保风险和收益的平衡。特别对于量化投资（高频交易）更显得重要。
　　做股票高频交易策略研究时，要处理大量数据进行回测，虽然SPSS Clementine(即：IBM SPSS Modeler )、SPSS AMOS、Matlab、R、Eviews也可以，或者自己用C＋＋编程，但远不如用SAS来得方便、快速和可靠。
　　此文章《A Review of Backtesting and Backtesting Procedures》供有兴趣的朋友参考。

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关键词：backtesting Procedures Procedure backtest TESTING 朋友 高频 平衡 收益

感谢分享，下来学习一下~！

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http://www.federalreserve.gov/pubs/feds/2005/200521/200521pap.pdf