[转帖]全美最热门的学位MFE——金融工程硕士

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今年，当以往最受投资银行青睐的沃顿、芝加哥、哥伦比亚商学院的MBA们毕业的时候，这些天之骄子们却发现他们想进入投资银行工作的难度比往年大大增加了，除了因为经济不景气以外，还有一个主要原因是他们有了一个虽然年轻却很强大的对手——金融工程硕士，MFE（Master in Financial Engineering）！

到底什么是金融工程？笔者抱着疑惑通过E-mail咨询了毕业于加州伯克利大学哈斯商学院的刘华先生。刘华毕业于上海财经大学会计系，在某著名跨国公司作了几年财务工作后，发现自己并不喜欢这种工作，他想进入更具挑战性的金融领域。然而没有相关学历，想找到金融方面的工作谈何容易。于是，刘华打算申请MBA，在考完GMAT后，他发现加州伯克利大学哈斯商学院除了提供MBA学位外，还提供MFE金融工程硕士学位，而且只需一年即可获得学位。于是他抱着试一试的念头申请了MFE，为了增加自己的机会，他参加了GRE数学Sub考试。本来他没抱太大希望，没想到当年MBA申请竞争异常激烈，虽然他的GMAT成绩和工作背景都相当优秀，但他所申请的几所商学院MBA全都遭拒绝。而当收到伯克利大学MFE的录取通知的时候，他坦言惊讶大于欢喜。经过一年高强度的学习，再经过激烈的应聘竞争，虽然面临着经济不振的压力，刘华还是获得了美菱、摩根斯坦利、雷曼兄弟、所罗门史密斯等著名投资银行的青睐。刘华选择了在摩根斯坦利银行旧金山分部从事金融衍生物交易的工作。他说，虽然没能进入他最向往的高盛公司，他对现在的工作仍然十分满意，他坦言现在的工作是在一年多以前所不敢想象的。以下是笔者得到的关于金融工程的介绍。

金融工程在不同的大学有不同的名称：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而无论是叫金融工程，金融数学，数学金融还是计算金融，它们的实质都是一样的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。近年来，由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时，由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此，他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。金融工程硕士的学习时间一般为全日制1年，同MBA一样，是一种职业教育（Professional Education）而非学术研究教育（Academic Research Education），因此无需撰写硕士论文。其全部课程均围绕金融学的应用展开，具有实用性很强的特点，最适合那些立志于从事金融工作的年轻人。在美国，持有金融工程硕士学位的人才在市场上炙手可热，基本上全部被各大投资银行、基金管理公司、保险公司、风险投资公司所聘用。

MFE和MBA有什么不同？MBA是一种泛面商科教育，而MFE则是专门培养高级金融人才的专项教育。金融工程硕士的课程全部集中于金融领域，如果你感兴趣的是会计、市场营销或人力资源管理，那你应该是去学习MBA课程，因为MBA的课程更广泛。此外，申请金融工程硕士不需要有工作经验，这和MBA有很大不同，但是，申请金融工程硕士要求申请者在大学本科必须修过两门课——微积分和统计，因此不适合那些大学学文科的人们。最后，MFE的学习是一年，而MBA由于课程覆盖面广而通常需要两年。

据笔者了解，现在，已经有不少美国大学开设了金融工程的课程，如加州伯克利大学、普林斯顿大学、斯坦福大学、芝加哥大学、哥伦比亚大学、康奈尔大学、密西根安阿伯大学、卡耐基梅隆大学、纽约大学、南加州大学等等。除美国外，有英国的牛津大学和爱丁堡大学，加拿大的多伦多大学和约克大学，等等。亚洲的国家中，新加坡作为东南亚金融中心走在了前列，新加坡国立大学和南洋理工学院都开设了相应的课程。更多的大学可以查看国际金融工程师联合会IAFE (International Association of Financial Engineers) 的网址，其中有各所开设MFE课程的大学的链接，网址是：http://www.iafe.org/educate/fe_schools.ihtml

 

笔者列举了几所著名大学金融工程项目的相关链接

 

建立在商学院的有

 

University of California, Berkeley

Haas School of Business,

Master in Financial Engineering

http://haas.berkeley.edu/MFE/index.html

 

Carnegie Mellon University

Graduate School of Business

Master of Science in Computational Finance

http://student-2k.gsia.cmu.edu/mscf/

 

建立在工程学院的有

 

Princeton University

Department of Operations Research & Financial Engineering

M.S.E. in Operations Research and Financial Engineering

http://www.orfe.princeton.edu/graduate/index.html

 

Columbia University

Department of Industrial Engineering and Operations Research

M.S. in Financial Engineering

http://www.ieor.columbia.edu/finance.html

 

Cornell University

School of Operations Research and Industrial Engineering

Master of Engineering in Financial Engineering

http://www.orie.cornell.edu/me...ables/financial1.html

 

University of Michigan, Ann Arbor

College of Engineering

Master of Science in Financial Engineering

http://interpro.engin.umich.edu/fep/

 

建立在数学系的有

 

Stanford University

The Departments of Mathematics and Statistics

MS in Financial Mathematics

http://math.stanford.edu/FinMath/

 

University of Chicago

Department of Mathematics

Master of Science in Financial Mathematics

http://finmath.uchicago.edu/

 

New York University

Department of Mathematics

Master of Science in Mathematics in Finance

http://math.nyu.edu/financial_mathematics/

 

University of Southern California

Department of Mathematics

Master of Science in Mathematical Finance

http://www.usc.edu/dept/LAS/CAMS/MF/

 

加拿大的大学

University of Toronto

Masters Program in Mathematical Finance

http://www.math.toronto.edu/finance/

 

York University

Graduate Diploma in Financial Engineering

http://www.yorku.ca/fineng/

 

英国的大学

University of Oxford

Oxford Centre for Industrial and Applied Mathematics

Postgraduate Diploma in Mathematical Finance

http://www.conted.ox.ac.uk/courses/mathsfinance/

 

The University of Edinburgh

Management School

MSc in Financial Mathematics

http://www.cpa.ed.ac.uk/prosp/...ncialMathematics.html

 

在亚洲，新加坡已经走在了前列

National University of Singapore

Centre for Financial Engineering

Master of Science in Financial Engineering

http://cfe.nus.edu.sg/msc_fe.htm

 

Nanyang Technological University

Nanyang Business School.

Master of Science in Financial Engineering

http://nbs.ntu.edu.sg/Programmes/Graduate/MFE/

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从发展趋势来看,金融工程硕士(MFE)并不是什么高级金融人才,当你看到那么多人都进去攻读,就可以知道这玩意"高级'不到那去。说白了金融工程就是培养金融行业中的技工，现在已经不是Black scholes的创造性的年代了，很多知识都已经形成模块化程序化。金融工程硕士这东西最早由芝加哥大学的数学系推出。最早做衍生产品定价不是经济学博士就是数学物理学博士（即那些“火箭科学家”），但是此外还需要大量的技术人员承担常规性的程序性的工作，就像工厂不仅需要工程师还需要技工一样，后来大家发现合乎条件的技工其实并不需要有经济学数学物理学博士的水平，只需要从中剥离出一小块知识来便足以满足工作需要了，恰好芝大数学系为其毕业生就业前景担忧（可以参考史树中当时对芝大项目的介绍），于是乎MFE就应运而生了。

当金融机构要推出一项衍生产品，要解决的就是定价问题，这可以直接套用Black-scholes 方程（注意，不是Black-scholes定价公式！），这个方程的形式一般是偏微分方程的形式，在少数情况下才有显式解，一般是求数值解，这又涉及到编程了。所以，这一年的课程也就是教一点衍生产品定价的知识、一点随机微积分和偏微分方程的求解方法、一点C++编程，因为不要求什么专业预备知识，专业门槛低，几乎是人不是人都可以报名，所以特别适合原来理工农医转换工作的需要。出来干的其实都是体力活，很机械，既然是体力活，自然需要很多人手，所以国外的金融机构每年都招不少金融工程的人，海外俗称“矿工”。

[此贴子已经被作者于2008-2-22 1:04:30编辑过]

楼上说的有道理！

金融工程工作很难找,读的人太多,特别是中国人,不推荐大家跟风.

以下是引用bills在2008-2-22 1:02:00的发言：

从发展趋势来看,金融工程硕士(MFE)并不是什么高级金融人才,当你看到那么多人都进去攻读,就可以知道这玩意"高级'不到那去。说白了金融工程就是培养金融行业中的技工，现在已经不是Black scholes的创造性的年代了，很多知识都已经形成模块化程序化。金融工程硕士这东西最早由芝加哥大学的数学系推出。最早做衍生产品定价不是经济学博士就是数学物理学博士（即那些“火箭科学家”），但是此外还需要大量的技术人员承担常规性的程序性的工作，就像工厂不仅需要工程师还需要技工一样，后来大家发现合乎条件的技工其实并不需要有经济学数学物理学博士的水平，只需要从中剥离出一小块知识来便足以满足工作需要了，恰好芝大数学系为其毕业生就业前景担忧（可以参考史树中当时对芝大项目的介绍），于是乎MFE就应运而生了。

当金融机构要推出一项衍生产品，要解决的就是定价问题，这可以直接套用Black-scholes 方程（注意，不是Black-scholes定价公式！），这个方程的形式一般是偏微分方程的形式，在少数情况下才有显式解，一般是求数值解，这又涉及到编程了。所以，这一年的课程也就是教一点衍生产品定价的知识、一点随机微积分和偏微分方程的求解方法、一点C++编程，因为不要求什么专业预备知识，专业门槛低，几乎是人不是人都可以报名，所以特别适合原来理工农医转换工作的需要。出来干的其实都是体力活，很机械，既然是体力活，自然需要很多人手，所以国外的金融机构每年都招不少金融工程的人，海外俗称“矿工”。

一针见血阿

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金融工程的出现，不是简单的数学或计算机在金融方面的应用，它根本目的还是用来解决财务问题的，金融工程的精华在于金融的创新。当它用到数学或计算机知识时会毫不客气的利用。下面转于金融联考网站的文章：

        金融工程--未来金融领域的霸主

金融工程是一门边缘性的新兴学科，它融现代金融理论、信息技术、工程技术于一体，采用尖端的数理分析技术、信息技术、自动化和系统工程乃至运筹学、仿真技术、人工神经元网络等前沿技术，为金融领域开辟了一片广阔的天地。

    金融工程学科主要是以金融经济学为基础，以工程方法、信息技术为支持手段，为资本市场、金融中介和公司财务的发展提供创新服务：它主要研究金融产品的开发、设计、组合、定价及其证券投资组合分析、评价和金融风险的管理与控制。其培养目标是为金融、保险、证券期货、大型工商企业培养高级专门管理人才。金融工程专业在国际上被誉为培养金融领域高端人才CFA(金融分析师)和CEO(财务执行官)的摇篮。自20世纪90年代中期金融工程被引进、介绍到中国以来，在短短的几年时间内这一新兴专业获得了蓬勃迅速的发展。

　　作为一门在我国刚刚兴起的复合型专业，金融工程在银行、证券、期货、保险及企业财务管理等领域有着广泛而急切的人才需求，在这方面我国金融工程专业高素质人才十分匮乏。金融工程开发设计是建立在定量基础上，将数理分析、计算机技术、系统工程导入金融领域而进行的工作，需要具备雄厚的数理基础和掌握现代金融理论的人才来担任，目前我国这方面的人才稀少，已经成为金融工程发展的重要障碍，而从另外一个角度来看金融工程前景是非常光明的。

感谢楼主提供的信息。金融工程在中国不好找的原因可能是公司招的比例太少（而且大多需要相关的工作经验），这类的工作大都集中在国际金融中心，或者广泛开展相关业务的新兴市场，国内的话，可能北京上海相对多一些。国外的话，比如，在东京，类似的工作多了去了，应届毕业生也有机会进入此行业。（毕竟每个行业具有开拓性的大师级人物只是少数，如果你还不具备大师水平，那么就得先甘于踏踏实实的平凡工作）在日本读书的朋友，还有东京大学的经济学研究科的金融专攻也很不错。语言方面需要提交日语(国际一级)，英语（托福，GMAT）。还要参加数学，统计等考试。有中国人具有IT背景的进去过。具体情况看连接：http://www.e.u-tokyo.ac.jp/finance-g/

希望有一天，国家的金融行业大发展的时候，我们也有很多世界级的出类拔萃的人才。