VAR模型与格兰杰因果关系检验

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如果两个序列是一阶单整，建立的VAR模型能进行格兰杰因果关系检验吗

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关键词：格兰杰因果关系检验 格兰杰因果关系 因果关系检验 格兰杰因果 VAR模型 格兰杰 模型

可以的，没有问题

emseu142071 发表于 2014-2-13 20:50
可以的，没有问题

可以帮忙分析下面的结果吗？
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests                       
Date: 02/13/14   Time: 20:49                       
Sample: 1 92                       
Included observations: 90                       
                       
                       
Dependent variable: RS                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
GZD         15.84604        2         0.0004
                       
All         15.84604        2         0.0004
                       
                       
Dependent variable: GZD                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
RS         0.986200        2         0.6107
                       
All         0.986200        2         0.6107
                       
                       

两个一阶单整的先做协整检验  有协整关系后再建立格兰杰  原假设是A不是B的格兰杰原因 根据P值来决定是否拒绝原假设