求助:Rotemberg二次价格调整成本推导NKPC??

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这几天看动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究这篇论文....看到第三章..模型本身不复杂,MIU的NK DSGE模型,.这里面用到了Rotemberg二次价格调整成本模型来导入价格粘性进而推导NKPC...平时遇到的模型里面大多用到的都是Calvo的模型.,.各位大神.谁能给看看这个二次价格调整成本模型设定下是怎么推导NKPC的.....看最后结果,Calvo和Rotemberg两种方法导入的价格粘性推导出的NKPC基本一样....
http://doc.mbalib.com/view/bb8f28975301f703e5f61ded624de584.html
按照对称性条件约掉中间品价格后,主要问题是如何处理本期和下一期的产出??????二次价格调整成本模型下推导出的最优条件是递归形式的..直觉上和Calvo是差不多的,看最后结果也是..


这个例子在结构宏观计量那本书里面也作为例子出现过,出自ireland(2004)
Technology shocks in the new Keynesian model这篇文章,,,,Ireland(2004)模型中,因为产出直接等于消费,所以这个前后两期产出线性化后可以用IS曲线中的本期消费和下一期消费替换掉..可是这个里面还有投资.....有什么思路各位大神提供一下....

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关键词：rotemberg 价格调整 Berg TEM Ber 中国经济 成本 动态 论文

You use investment and consumption to replace output to introduce one more notation I_t for investment. I did not do it before, but technically speaking, this should works because you only introduce another one static variable here.

Technology Shocks in the New Keynesian Model, This paper should be very good paper for you to follow up using Dynare to solve the model. You do not need to loglinearize the model (you do not need a linearized NPKC to solve the model), just input the level variable and the FOCs into Dynare, and let it do the 1st or 2nd approximation for you.

上面的人水平高

这不过是把厂商定价过程与生产过程的决定弄到一起来算了而已。
解的时候分两步走比较简单：
一，N、K的选择解决生产成本最小化问题
二，引入价格调整成本真正起作用是在定价过程中，所以在定价决定时加上价格调整成本

我不赞同楼上换掉产出的说法，这个明显是在乱讲，消掉产出还怎么去得NKPC线？在没有消掉资本存量的基础上，可以考虑消掉投资I，使用变分法对Kt+1（i）求导，事实上这里确实也有多个一阶条件。从实用的角度来讲，确实是不用引入Kt(i)的，至少我所见过的NK极少引入Kt（这是RBC的特点而非NK），因此只用考虑最优定价。