[学科前沿] 一阶差分处理后波动率越来越大，怎么解决~10个论坛币 [推广有奖]

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楼主

四夕凌夕 发表于 2014-3-8 15:35:21 |AI写论文

10论坛币

利用garch模型拟合汇率的波动率变化，在ARCH-LM效应检验是发现通不过检验，对数据进行一阶差分处理后可以通过LM检验。建立模型后得提取波动率，因为序列不存在自相关所以根据D(x-y)=D(x)-D(y)，用以往数据的标准差作为即期数据累加，得到汇率的波动率。但是这种方法得到的波动率越来越大，感觉不能很好的说明问题。求大神指点应该怎么破~因为论文采用的是Var-garch模型，而且时间限制，所以希望能够在不改变原有模型的基础上解决问题！！！！

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关键词：10个论坛币一阶差分越来越论坛币波动率标准差汇率而且论文模型

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