多变量协整和误差修正

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论文主题是人民币汇率的CPI的影响。其他的变量有人民币供给和进口物价指数。想通过误差修正的方法得到结论。使用的是月度数据。我只是想知道汇率对CPI的影响。可是CPI不用差分就平稳了。而汇率是一阶差分的。据我所知这没办法继续往下协整啊~既然不能协整是不是误差修正模型也无法建立了？跪求解决办法。

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关键词：误差修正 多变量 误差修正模型 进口物价指数 人民币汇率 人民币汇率 主题 进口 论文 模型

CPI平稳？那你就多采取一些样本，或者你把汇率取对数看看，然后看看二者是否为同阶平稳，如果为同阶平稳才能做协整和误差修正

SIDENGKUI 发表于 2014-3-12 15:57
CPI平稳？那你就多采取一些样本，或者你把汇率取对数看看，然后看看二者是否为同阶平稳，如果为同阶平稳才能 ...

都是取过对数的情况下出现的情况~不过现在有一个结果。单位根检验的时候，在include in test equation，就是选择检验方程的时候，如果我选择None，CPI就不平稳了，差分后平稳~请问这样的话能继续吗？

badegg1007 发表于 2014-3-12 16:28
都是取过对数的情况下出现的情况~不过现在有一个结果。单位根检验的时候，在include in test equation，就 ...

这样是可以的，因为单位根检验的方式有（C，T，K）所以只要这三个中某一个满足都OK，所以你上面介绍的那个方法是可以做的，希望对你有帮助。

SIDENGKUI 发表于 2014-3-12 16:44
这样是可以的，因为单位根检验的方式有（C，T，K）所以只要这三个中某一个满足都OK，所以你上面介绍的那个 ...

十分感谢~太谢谢您了~好人有好报~

SIDENGKUI 发表于 2014-3-12 16:44
这样是可以的，因为单位根检验的方式有（C，T，K）所以只要这三个中某一个满足都OK，所以你上面介绍的那个 ...

对了~还有个问题~不知道能否请教~
就是论文里我只想知道汇率对CPI的影响。那这样的话我用EG两步法进行协整然后误差修正就行了？不用JJ协整行不行？

badegg1007 发表于 2014-3-12 17:53
对了~还有个问题~不知道能否请教~
就是论文里我只想知道汇率对CPI的影响。那这样的话我用EG两步法进行协 ...

用E-G两步法做协整和Johansen检验的效果是一样的，我一般情况下用Johansen检验，比较简单