hausman检验结果如下，改用固定效应模型还是。。。急

hausman检验结果如下，该用固定效应模型还是随机效应模型？采用后应该做哪些检验，请写上操作命令语句以及检验结果判定方法，灰常感谢！
   b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00
                Prob>chi2 =           .
                (V_b-V_B is not positive definite)

本人做完分析后看到t，P>t和P>|z|不知什么意思是，该系数是显著还是不显著？
xtreg  y x1 x2 x3,fe      *固定模型

Fixed-effects (within) regression               Number of obs      =        45
Group variable: code                            Number of groups   =         9

R-sq:  within  = 0.0593                         Obs per group: min =         5
       between = 0.9984                                        avg =       5.0
       overall = 0.9808                                        max =         5

                                                F(3,33)            =      0.69
corr(u_i, Xb)  = 0.9945                         Prob > F           =    0.5626

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |   .0011169   .0067139     0.17   0.869    -.0125425    .0147764
          x2 |   86.30024   60.53457     1.43   0.163    -36.85827    209.4588
          x3 |   .0053639   .1217428     0.04   0.965    -.2423236    .2530514
       _cons |   15.94421   7.107634     2.24   0.032     1.483615     30.4048
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |  6.6783079
     sigma_e |  1.4320673
         rho |   .9560388   (fraction of variance due to u_i)
------------------------------------------------------------------------------
F test that all u_i=0:     F(8, 33) =     1.13               Prob > F = 0.3725

xtreg y x1 x2 x3,re             *随机模型

Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        45
Group variable: code                            Number of groups   =         9

R-sq:  within  = 0.0585                         Obs per group: min =         5
       between = 0.9987                                        avg =       5.0
       overall = 0.9810                                        max =         5

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =   2120.52
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0000

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |   .0010005     .00668     0.15   0.881    -.0120921     .014093
          x2 |   234.8571    6.09749    38.52   0.000     222.9062    246.8079
          x3 |  -.0165454   .0540021    -0.31   0.759    -.1223876    .0892968
       _cons |   -.274155   2.590904    -0.11   0.916    -5.352233    4.803923
-------------+----------------------------------------------------------------
     sigma_u |          0
     sigma_e |  1.4320673
         rho |          0   (fraction of variance due to u_i)
-----------------------------------------------------------------------------

顺便请问模型设定是否合理？

hausman检验矩阵出现了非正定，你加上
sigmamore 或者 sigmaless  选项试试。     


sigmamore               base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from efficient estimator
sigmaless               base both (co)variance matrices on disturbance variance estimate from consistent estimator

ywh19860616 发表于 2014-3-12 18:40
hausman检验矩阵出现了非正定，你加上
sigmamore 或者 sigmaless  选项试试。

hausman fe,sigmamore

Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested (3); be sure this is
        what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected
        and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |    .0010005     .0010005               0               0
          x2 |    234.8571     234.8571               0               0
          x3 |   -.0165454    -.0165454               0               0
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00
                Prob>chi2 =           .
                (V_b-V_B is not positive definite)

hausman fe,sigmaless

Note: the rank of the differenced variance matrix (0) does not equal the number of coefficients being tested (3); be sure this is
        what you expect, or there may be problems computing the test.  Examine the output of your estimators for anything unexpected
        and possibly consider scaling your variables so that the coefficients are on a similar scale.

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
          x1 |    .0010005     .0010005               0               0
          x2 |    234.8571     234.8571               0               0
          x3 |   -.0165454    -.0165454               0               0
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(0) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        0.00
                Prob>chi2 =           .
                (V_b-V_B is not positive definite)

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