GARCH系数可以为负数吗

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做了个GARCH(2，1)模型，ARCH的两个系数都是正的，GARCH的系数是负的，负数可以吗？

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关键词：GARCH ARCH ARC RCH 模型

dandanyouyi 发表于 2014-3-14 17:29
做了个GARCH(2，1)模型，ARCH的两个系数都是正的，GARCH的系数是负的，负数可以吗？

可以，只要不違反波動性非負值的假設即可。

coldpolaris 发表于 2014-3-14 17:34
可以，只要不違反波動性非負值的假設即可。

谢谢，还有个问题想请教下，我是用来算汇率波动的，波动率的值从哪里看，是forcast中的S.E.值吗