大家看一下为啥股指期货的收益率密度分布会如此对称

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本人菜鸟，刚刚开始学习(金融)时间序列分析，昨日对13年的一只股指期货一天的最新价格计算了其收益率(return[t]=LastPrice[t]/LastPrice[t-1]),然后画出了其概率密度分布图像，如下所示。试问为什么此收益率的分布如此对称？

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关键词：股指期货 收益率 RETURN 时间序列分析 Price 股指期货 return 收益率