楼主: alicia89leo
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股指期货的对数收益率怎么算呀 [推广有奖]

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alicia89leo 发表于 2010-6-28 16:43:16 |AI写论文

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合约代码今开盘最高价最低价成交量成交金额持仓量今收盘今结算涨跌1涨跌2
5月10日IF100629492972291914788 1309149.426  30442961.6295414.87.2



那怎么算对数收益率呢
小子不才，望各位大侠指教呀
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关键词：对数收益率 股指期货 收益率 各位大侠 成交量 股指期货 对数收益率

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lianxianght 发表于2楼  查看完整内容

1# alicia89leo 一般对数收益率都是用收盘价来处理得到的，r(t)=lnP(t)-lnP(t-1)

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lianxianght 发表于 2010-6-29 19:39:20
1# alicia89leo 一般对数收益率都是用收盘价来处理得到的，r(t)=lnP(t)-lnP(t-1)
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Fulin305 发表于 2010-7-6 16:40:03
2楼对，利用泰勒公式原理
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Ann-zyf 发表于 2014-4-5 20:22:06
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zhiyuhonghu 发表于 2014-10-27 09:27:28

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