股指期货对数收益率问题求助

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根据仿真交易的数据，股指期货的对数收益率既没有显著的自相关性，又没有显著的异方差性，用什么模型对其波动率进行预测呢？请高手指点！万分感谢

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关键词：对数收益率 股指期货 收益率 异方差性 高手指点 股指期货 收益率 相关性 模型

仿真交易与真实交易的情况是完全不同的,仿真交易是为了测试系统,方便大家熟悉期货品种,楼主可以等股指期货正式上市后再用真实数据盐酸一下,呵呵.

你具体是要对股指期货做什么研究呢?

你说的没有相关性和异方差,可能是你的计算方式,不对.你为什么要选择对数呢? 你的研究工具是否正确呢?等你这些都明白了可以再交流.

非常感谢，希望能和你深入探讨 QQ：94060923 

非常感谢，希望能和你深入讨论 QQ：94060923

我做的是股指期货时保证金的管理问题。最优保证金的确定利用VAR 方法，但此时需要估计出股指期货收益率的波动率，但股指期货收益率本身是不平稳的，它的对数十平稳的，所以我们研究股指期货的对数收益率。我想估计它的波动率。好多文章估计波动率时都是采用GARCH 模型，但前提是时间序列需要有异方差性，但仿真交易的数据对数收益率并无明显的异方差性，所以无法用GARCH模型，那还可以采用什么模型呢？

不好意思，有个地方写错了 “……但股指期货的收益本身是不平稳的，它的对数十平稳的，……” 有对此问题感兴趣的，请加QQ：94060923

收获~收获~谢

对数收益率平稳，建立ARMA模型，你说无异方差性，说明模型拟合的效果好，所以我认为波动率用方差或标准差衡量就好。