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楼主: smile515lin

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[学科前沿] 股指期货对数收益率问题求助 [推广有奖]

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楼主

smile515lin 发表于 2008-1-30 12:56:00 |AI写论文

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根据仿真交易的数据，股指期货的对数收益率既没有显著的自相关性，又没有显著的异方差性，用什么模型对其波动率进行预测呢？请高手指点！万分感谢

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关键词：对数收益率股指期货收益率异方差性高手指点股指期货收益率相关性模型

回帖推荐

sunjianzhou2009 发表于9楼查看完整内容

对数收益率平稳，建立ARMA模型，你说无异方差性，说明模型拟合的效果好，所以我认为波动率用方差或标准差衡量就好。

本帖被以下文库推荐

· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

ylmylm 发表于 2008-2-15 09:37:00

仿真交易与真实交易的情况是完全不同的,仿真交易是为了测试系统,方便大家熟悉期货品种,楼主可以等股指期货正式上市后再用真实数据盐酸一下,呵呵.

藤椅

xieweiquan 发表于 2008-2-15 10:16:00

你具体是要对股指期货做什么研究呢?

你说的没有相关性和异方差,可能是你的计算方式,不对.你为什么要选择对数呢? 你的研究工具是否正确呢?等你这些都明白了可以再交流.

板凳

smile515lin 发表于 2008-2-18 10:34:00

非常感谢，希望能和你深入探讨 QQ：94060923

报纸

smile515lin 发表于 2008-2-18 10:36:00

非常感谢，希望能和你深入讨论 QQ：94060923

地板

smile515lin 发表于 2008-2-18 10:40:00

我做的是股指期货时保证金的管理问题。最优保证金的确定利用VAR 方法，但此时需要估计出股指期货收益率的波动率，但股指期货收益率本身是不平稳的，它的对数十平稳的，所以我们研究股指期货的对数收益率。我想估计它的波动率。好多文章估计波动率时都是采用GARCH 模型，但前提是时间序列需要有异方差性，但仿真交易的数据对数收益率并无明显的异方差性，所以无法用GARCH模型，那还可以采用什么模型呢？