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毕业论文，马上要交终稿了，我要做八组数据与GDP格兰杰因果检验。以前没有接触过Eviews统计软件，所以有点焦头烂额，买了很多书，看了很多文献，都是理论居多，具体操作比较少。
现在都不知道该先做什么，后做什么，希望有高人指点。小女子感激不尽。

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关键词：格兰杰检验 多变量 格兰杰 格兰杰因果检验 EVIEWS 格兰杰

进行单位根检验时，如何判断是否选择常数项和趋势项呢？

素月清秋 发表于 2014-3-15 22:58
进行单位根检验时，如何判断是否选择常数项和趋势项呢？

按做带常数项和趋势项 ，只带常数项，两者都不带分别进行ADF检验，三者中有一个平稳性通过就说明数据是平稳的~

qinnanfreedom 发表于 2014-3-15 23:41
按做带常数项和趋势项 ，只带常数项，两者都不带分别进行ADF检验，三者中有一个平稳性通过就说明数据是平 ...

非常感谢~

qinnanfreedom 发表于 2014-3-15 23:41
按做带常数项和趋势项 ，只带常数项，两者都不带分别进行ADF检验，三者中有一个平稳性通过就说明数据是平 ...

您好，请问我要做这块，先做单位根检验，再做协整检验，然后做格兰杰检验，请问中间是否需要构建VAR模型？

素月清秋 发表于 2014-3-16 10:03
您好，请问我要做这块，先做单位根检验，再做协整检验，然后做格兰杰检验，请问中间是否需要构建VAR模型？ ...

就我的理解看来 不需要构建VAR模型，虽然事实上格兰杰检验是通过自回归得到的，但是你用软件可直接进行格兰杰检验，不需要自己专门建立VRA来做，直接把数据用group打开进行检验就可以了

Dependent Variable: RGDP                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/16/14   Time: 18:51                               
Sample: 2003 2012                               
Included observations: 10                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        -6.31E-07        0.200294        -3.15E-06        1.0000
X        1.041478        0.298569        3.488234        0.0130
Y1        -1.400368        0.450563        -3.108042        0.0209
Y2        -0.021595        0.305997        -0.070573        0.9460
                               
R-squared        0.732548            Mean dependent var                -1.00E-06
Adjusted R-squared        0.598822            S.D. dependent var                1.000000
S.E. of regression        0.633386            Akaike info criterion                2.213701
Sum squared resid        2.407066            Schwarz criterion                2.334735
Log likelihood        -7.068503            Hannan-Quinn criter.                2.080927
F-statistic        5.477980            Durbin-Watson stat                2.735846
Prob(F-statistic)        0.037398                       
                               

求高人指点这个方程可以吗？如果不行，有什么补救的方式。

qinnanfreedom 发表于 2014-3-16 12:33
就我的理解看来 不需要构建VAR模型，虽然事实上格兰杰检验是通过自回归得到的，但是你用软件可直接进行格 ...

非常感谢你~

素月清秋 发表于 2014-3-16 18:55
非常感谢你~

解释变量y2的系数不显著，而且根据dw统计量可以发现存在一阶自相关，模型需要进一步调整