权证delta值和vega值 薪酬敏感性问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我想要研究公司高管薪酬敏感性问题 比如研究标的股票增加1元时 高管个人财富增加多少 是否可以使用delta值*高管的期权份额？
另外，我在国泰安数据库中可以找到权证的delta和vega值 但是不知道如何构建到高管薪酬体系中
在数据库中可以找到上市公司高管的权益行使比例 和 行权价格之类的 以及公司的激励方案 我的思路是把给高管的激励权证和本公司证券代码对应起来 这样就可以用查找的delta值再乘以 高管所持有期权份额 最终得出股价变动与高管个人财富的变化关系了 不知道这样做对不对？
这个问题想了很久 不是很明白 因为看了很多英文文献 在研究公司治理的时候很多作者都会用delta和vega这两个变量 但是不知道怎么用 其实我研究的问题和这两个变量也没什么关系 但是这两个变量偏偏是很好的控制变量 我没办法舍去。。。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Delta VEGA 敏感性 ELT del 上市公司 敏感性 数据库 英文 薪酬

好深奥

说实话，你所困扰的问题，我也在试图找到答案。继续搜寻中。。。。。

个人观点权证和期权还是不能等同，而且大多数时候高管并不选择行权，还是变相成为一个股票增值权，我曾经尝试着按照你的方法去算，结果很不理想啊！我也正在尝试着别的方法。一起加油

支持。。。。。。

楼主有结果了吗？我也想做这个，很迷惑啊

swuajj 发表于 2014-3-17 10:37
我想要研究公司高管薪酬敏感性问题 比如研究标的股票增加1元时 高管个人财富增加多少 是否可以使用delta值* ...

请问楼主最后怎么做的，我也在做这个，但是不知道去哪找Delta值，是用BS公式算吗还是怎么弄，但是又不清楚怎么算

13262792318 发表于 2019-12-29 11:55
请问楼主最后怎么做的，我也在做这个，但是不知道去哪找Delta值，是用BS公式算吗还是怎么弄，但是又不清楚 ...

请问delta是怎么获取的呢？最近在做管理层股权激励想用delta和vega定义，感觉根本不知道怎么入手