VAR模型滞后阶数怎么确定

刘传明 发表于 2015-1-1 15:05
经济研究有一篇论文是5个中通过三个的就是最优滞后阶数

请问可以说一下研究文献的名字吗？

wymancn 发表于 2015-12-2 19:50
请问可以说一下研究文献的名字吗？

14年第11期第一篇

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

十分实用 非常感谢

学到了

lxtpooh 发表于 2015-2-12 06:42
请问这个阶数是多少

请问这个阶数是多少？

感谢~~~~~~~~~

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

VAR不是只有2阶吗？要怎么才能出现8阶的那个图？

VAR不是只有2阶吗 要怎么操作才能出现8阶的那个图？

留印，学习了

滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数