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楼主: shaolinwei
197106 59

[问答] VAR模型滞后阶数怎么确定   [推广有奖]

wymancn 发表于 2015-12-2 19:50:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
刘传明 发表于 2015-1-1 15:05
经济研究有一篇论文是5个中通过三个的就是最优滞后阶数
请问可以说一下研究文献的名字吗?

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刘传明 发表于 2015-12-9 14:59:39 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
wymancn 发表于 2015-12-2 19:50
请问可以说一下研究文献的名字吗?
14年第11期第一篇

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Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型,再根据最佳滞后期准则(AIC,SC,LR)选择滞后期。
view-lag stru ...
十分实用 非常感谢

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lunhuiyjq 发表于 2015-12-21 09:21:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学到了

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繁花听雪 发表于 2016-1-13 16:43:34 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lxtpooh 发表于 2015-2-12 06:42
请问这个阶数是多少
请问这个阶数是多少?

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感谢~~~~~~~~~

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yqm131898 发表于 2016-5-7 13:42:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型,再根据最佳滞后期准则(AIC,SC,LR)选择滞后期。
view-lag stru ...
VAR不是只有2阶吗?要怎么才能出现8阶的那个图?

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yqm131898 发表于 2016-5-7 13:43:52 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
VAR不是只有2阶吗 要怎么操作才能出现8阶的那个图?

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bnututu 在职认证  企业认证  学生认证  发表于 2016-6-21 19:26:24 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
留印,学习了

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matlab-007 发表于 2016-6-25 21:11:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
滞后阶数越大,自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍。如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证。自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数

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