VAR模型滞后阶数怎么确定

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

您好，请问图2的之后长度是自己随便填的吗，我21年的数据，填多少合适呢，我填了6，结果6有4个通过，对于21年的数据6年的滞后期是不是太长了不准确了啊滞后长度填6以下时，结果都是1有5个通过。应该如何选择呢

学到了，感谢

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
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请问如果两个序列都是一阶单整的话，在直接根据软件默认建立VAR模型的时候，是用原来不平稳的数据就可以，还是要用一阶差分后平稳的数据呢

房价要大跌 发表于 2017-8-8 16:53
想请教一下，各位做var之前，要求数据是平稳的吗

请问你解决这个问题了么

年度数据设置最大滞后为4，选出最优VAR（2），但是VAR（2）残差存在自相关性，要怎么继续选择，扩大最优滞后阶数吗？

Sylvita 发表于 2017-11-4 10:27
您好，请问图2的之后长度是自己随便填的吗，我21年的数据，填多少合适呢，我填了6，结果6有4个通过，对于 ...

请问解决了吗，最大滞后阶怎么选？

zhanghh01 发表于 2017-11-13 20:03
请问如果两个序列都是一阶单整的话，在直接根据软件默认建立VAR模型的时候，是用原来不平稳的数据就可以， ...

建立VAR用原数据

SophiaHanx 发表于 2017-12-18 16:06
请问解决了吗，最大滞后阶怎么选？

解决了，我的数据比较少，最大只能填到4。具体多少个数据就是少的，那个标准我忘记了，也是在网上查到的。

Sylvita 发表于 2017-12-18 17:15
解决了，我的数据比较少，最大只能填到4。具体多少个数据就是少的，那个标准我忘记了，也是在网上查到的。 ...

好，谢谢

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
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请问大神，我做出来的带*号的最佳滞后期为负数？是咋回事？