VAR模型滞后阶数怎么确定

lxtpooh 发表于 2015-2-12 06:42
请问这个阶数是多少

请问这个阶数要怎么确定呢？

学习了

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

我想问一下，我在eviews软件上找不到lag structur怎么办？

菜园邓邓 发表于 2016-9-2 17:59
我想问一下，我在eviews软件上找不到lag structur怎么办？

要点equation，在回归结果页面才会有！

bearcqy 发表于 2016-9-6 16:16
要点equation，在回归结果页面才会有！

请问下LR检验法中的自由度怎么确定呢？

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

非常感谢楼主细心答复，很清楚哈

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

非常感谢楼主，图文并茂，特别清楚

matlab-007 发表于 2016-6-25 21:11
滞后阶数越大，自由度就越小。一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。如果AIC和SC并不是同时取值最小，采 ...

非常感谢，很实用，谢谢

顶一下

想请教一下，各位做var之前，要求数据是平稳的吗