VAR模型滞后阶数怎么确定

太谢谢了，

zhanghh01 发表于 2017-11-13 20:03
请问你解决这个问题了么

是要平稳的

mark马克mark

感谢二楼！

滞后阶数p的确定是VAR模型中一个重要的问题
1.确定滞后阶数的LR检验：LR检验方法，从最大的滞后阶数开始，每次减少一个滞后数，直到不拒绝原假设。
2.AIC信息准则和SC准则：在实际研究中比较常用的方法，AIC和SC信息准则要求他们的值越小越好，来确定滞后阶数。在利用这些准则建立一个初步的模型之后，还必须检验它的恰当性，这与单变量模型的诊断性检验类似，如分析模型的稳健性及残差序列的交叉相关性。

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

没看到您说的lag-structure选项

Dany2 发表于 2014-3-18 22:37
直接根据软件默认的滞后2阶建立VAR模型，再根据最佳滞后期准则（AIC，SC，LR）选择滞后期。
view-lag stru ...

感谢！

foodie__king 发表于 2015-1-9 09:36
关于var模型的滞后期数的选择，是要看5个准则的，LR值越大越好，AIC、SC、HQ、PRE都是越小越好。一般先建立 ...

foodie__king 发表于 2015-1-9 09:36
关于var模型的滞后期数的选择，是要看5个准则的，LR值越大越好，AIC、SC、HQ、PRE都是越小越好。一般先建立 ...

最优期数看星号，星号在三个以上的就可以了。

view-lag structure-lag length criteria
我输入上面的命令总是出现invalid syntax
试过加了逗号在最后也是不行