关于面板数据的ADF检验

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我收集数据有2006-2012年主板所有上市公司的y、x1、x2、x3、x4、x5的数据，结论是证明x1、x2、x3、x4、x5对y的影响，在选择面板数据模型前，需要进行ADF检验和协整检验，请问如何写面板数据的ADF检验命令？
我分别输入命令dfuller y,trend lags(1)
                        dfuller y,lags(1)
                        dfuller y,lags(1) noconstant
可是出现“sample may not include multiple panels”，是不是我写错命令了，怎样修改？

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关键词：关于面板数据 ADF检验 面板数据 F检验 ADF 上市公司 multiple include

求助好心人帮忙，我是初次自己学习stata，很多地方不明白，若有好心人帮忙，不胜感激！

help xtunitroot
这个命令才是适用于面板数据的。

ywh19860616 发表于 2014-3-21 08:16
help xtunitroot
这个命令才是适用于面板数据的。

哦，原来是这样，十分感谢！

ywh19860616 发表于 2014-3-21 08:16
help xtunitroot
这个命令才是适用于面板数据的。

还想请问一下，因为看计量书的时候没有看懂，想问一下我是仅仅直接输入因变量的xtunitroot  llc y,还是要把所有的变量都用，包含自变量和因变量的：xtunitroot  llc x1,xtunitroot llc x2  ,xtunitroot  llc x3,xtunitroot  llc x4,xtunitroot  llc x5,xtunitroot  llc y 都做一遍呢？

ywh19860616 发表于 2014-3-21 08:16
help xtunitroot
这个命令才是适用于面板数据的。

还有一个问题，就是有个变量X3是一个虚拟变量，取值为0和1，用xtunitroot  llc x3就出现“no observations”这样的显示，请问如何更正和改进？

高数线代 发表于 2014-3-21 09:22
还想请问一下，因为看计量书的时候没有看懂，想问一下我是仅仅直接输入因变量的xtunitroot  llc y,还是要 ...

可以每个指标分别检验。

ywh19860616 发表于 2014-3-21 09:27
可以每个指标分别检验。

还有一个问题，就是有个变量X3是一个虚拟变量，取值为0和1，用xtunitroot  llc x3就出现“no observations”这样的显示，请问如何更正和改进？

虚拟变量无谓平稳与非平稳吧，不用进行检验。

ywh19860616 发表于 2014-3-21 09:58
虚拟变量无谓平稳与非平稳吧，不用进行检验。

原来是这样，十分感谢！您帮了很大的忙！