[面板数据求助] 关于hausman的sigmamore与sigmaless [推广有奖]

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楼主

PHoward 发表于 2014-3-24 13:49:00 |AI写论文

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正在学 Stata，在进行 hausman 检验时，有可能会遇到检验统计量为负的情形，这时候要求添加 sigmamore 或者 sigmaless 选项，我的疑问是如果检验过程中两个模型的方差-协方差矩阵都用 FE 或者 RE 模型的，那统计量中的 (V_b-v_B) 不就变成零矩阵了吗？

如果不是这样，以 sigmamore 为例，那 stata 中计算统计量的时候，具体计算公式应该是怎样的呢，谢谢。